Curso corto de la Universidad del CEMA

Tema: Aplicaciones de Programación Dinámica
Docente: Pablo Federico (University of Maryland)

Clases:
Lunes 30 de junio de 2008, 15:30 a 18:30 hs
Miércoles 02 de julio de 2008, 15:30 a 18:30 hs
Jueves 03 de julio de 2008, 15:30 a 18:30 hs
Lunes 07 de julio de 2008, 15:30 a 18:30 hs
Martes 08 de julio de 2008, 15:30 a 18:30 hs
Lunes 14 de julio de 2008, 15:30 a 18:30 hs

UCEMA   Sede Central Av. Córdoba 374, Buenos Aires, Argentina

Informes: Tel. (54-11) 6314-3000
Inscripción haciendo clic aquí

Aplicaciones de Programación Dinámica
Programa (Archivo PDF).

Introducción:

El curso esta diseñado para estudiantes de economía y ciencias a fines que busquen una primera exposición al método de programación dinámica. Es también recomendable para quienes no hayan tenido una practica regular con el mismo y deseen revisarlo. El curso es de carácter práctico, el interés principal es resolver problemas y aplicaciones.

Instrucciones:

El curso corto cuenta con 5 clases de 3 horas cada una, mas un examen final de dos horas de duración. Los alumnos serán evaluados en base al material desarrollado en clase exclusivamente.

Programa:

    * Clase 1 (30/6): Introducción. Función de valor. Ecuación de Bellman. Programación dinámica en tiempo discreto bajo certidumbre y horizonte finito. Aplicaciones.
      Ref: Notas de Clase; Ljungqvist y Sargent, capítulo 3; Stokey y Lucas, capítulo 3; De La Fuente, capítulos 12 y 13

    * Clase 2 (2/7): Programación dinámica en tiempo discreto bajo certidumbre y horizonte infinito. Contraction Mapping Theorem. Teorema del Máximo y Principio de Optimalidad.
      Ref: Notas de Clase; Stokey y Lucas, capítulos 2, 3 y 4.

    * Clase 3 (3/7): Aplicaciones: Modelos monetarios – Dinero en la Función de Utilidad y Cash in Advance.
      Ref: Notas de Clase; Walsh, capítulos 2 y 3;

    * Clase 4 (7/7): Programación dinámica en tiempo discreto bajo incertidumbre y horizonte infinito. Aplicaciones: Hipótesis sobre consumo basado en ingreso permanente.
      Ref: Notas de Clase; Robert Hall (1978).

    * Clase 5 (8/7): Aplicaciones: CAPM basado en consumo.
      Ref: Notas de Clase; Long and Plosser (1983).

    * Clase 6 (14/7): Examen (solamente obligatorio para los alumnos de los programas de la UCEMA que tomen este curso como optativa)